Журнал ROI, CLV и дисперсии в киберспорте
Журнал ставок отвечает на три разных вопроса: что произошло с деньгами, какой прогноз был сделан до результата и как принятая цена соотносилась с выбранным ориентиром. Для этих вопросов нужны отдельные поля. Прибыльная неделя является результатом, а не доказательством преимущества прогнозирования. Благоприятное сравнение с закрытием является диагностикой, а не гарантией правильности рыночной цены. Организуйте запись так, чтобы позднее эти утверждения можно было различить. Выигрышная серия сама по себе не превращает гипотезу в подтверждённый навык.
Начинайте с принятого купона, а не с коэффициента, мелькнувшего на экране. Сохраняйте время, идентификатор события, игру, рынок, исход, линию, сумму, валюту и принятый коэффициент. Статус расчёта и чистую прибыль добавляйте после подтверждения. Возвраты, отмены, частичный расчёт и досрочное закрытие записывайте явно. Для серии указывайте формат, включение овертайма и преимущества по картам. Сравнение цен при разных правилах расчёта не даёт содержательного CLV. Открытая ставка ещё не является подтверждённой победой или убытком.
Пополнения, выводы и переводы отделяйте от результата ставок. Они меняют баланс, но не являются победами или поражениями. Для нескольких валют задайте одну отчётную валюту и фиксируемое правило пересчёта. Комиссии перевода и конвертации показывайте отдельно. Иначе пополнение выглядит восстановлением, а вывод выглядит просадкой. По расписанию сверяйте журнал с выписками. У исправления должен быть записан повод. Нельзя незаметно заменять историю более удобной версией, исключать неудобные купоны или менять курс ради улучшения итогового показателя.
Показатели и ориентиры цены
Доходность по обороту определяйте как сумму чистого рассчитанного результата, делённую на соответствующую сумму ставок. Объясните, входят ли отменённые купоны в знаменатель, и применяйте одно правило. Доходность банка имеет другой знаменатель. Доля побед тоже требует определения: бинарная частота может исключать возвраты, но тогда не описывает все рынки. Обратная величина среднего коэффициента является порогом безубыточности только при подходящих предпосылках общей цены. Для разных коэффициентов и сумм считайте результат или ожидание каждого купона отдельно.
Для анализа закрытия заранее определите источник и момент фиксации. Сопоставляйте один исход и одну линию при одинаковых правилах. Если удаление маржи требует всех исходов, сохраняйте полный рынок. Пропущенная цена остаётся пропущенной с указанием причины. Она не равна нулю и не должна исчезать из отчёта о покрытии. При смене источника отмечайте дату и разделяйте периоды. Изменение методики способно создать видимое улучшение даже при неизменных решениях. Выбор более удобного ориентира после результата делает сравнение непроверяемым.
Сырой CLV сравнивает два предложенных коэффициента. Вариант без маржи сравнивает принятую цену с оценкой справедливой цены, зависящей от метода и качества ориентира. Если полученная вероятность совпадает с истинной, отношение цен равно ожиданию доходности единичной ставки. Это условное тождество, а не доказательство предпосылки. При разных суммах простое среднее CLV и взвешенная по деньгам оценка доходности отвечают на разные вопросы. Указывайте веса и не называйте оба числа одним показателем. Аккуратное вычисление не устраняет ошибку исходной рыночной оценки.
Сегменты и неопределённость
Сегментация помогает поставить вопросы, а не изготовить вердикт. Разделяйте записи по игре, рынку, турниру, версии модели, времени и периоду состава или патча, если признаки относятся к задаче. Показывайте количество, оборот, результат, покрытие ценами и крупнейшие позиции. Положительный итог может скрывать убыточный сегмент. Но перебор множества маленьких групп тоже создаёт случайных победителей и проигравших. Выберите вопросы заранее и проверьте найденный рисунок на последующем периоде. Различие может объясняться ценами, соперниками или выбором турниров, а не прогнозным преимуществом.
Оценка неопределённости требует модели наблюдений. Независимые ставки одинакового размера по одному коэффициенту допускают простой расчёт бинарной дисперсии. Ставки на один матч могут зависеть друг от друга. Смена цен, сумм или версий модели нарушает предположение одинаковых испытаний. Поэтому стандартная ошибка условна относительно выбранных предпосылок. Значение p не является вероятностью истинности гипотезы об отсутствии преимущества. Отсутствие статистической значимости тоже не доказывает отсутствия преимущества. Указывайте ограничения расчёта вместо универсального минимального числа ставок, после которого якобы всё становится известно.
Просадку считайте от накопленного пика последовательно определённого ряда капитала. Конечный убыток, самая длинная серия поражений и максимальная просадка являются разными величинами. Открытую экспозицию учитывайте отдельно от рассчитанных денег, чтобы не посчитать капитал дважды. Числовой пример служит проверке арифметики, а не прогнозу будущей траектории. Прошлая максимальная просадка является наблюдением конкретной истории, а не верхним пределом следующей потери. Внешние денежные потоки нужно учитывать отдельно или корректировать ряд перед сравнением периодов.
Сверка и решения
При проверке сначала сверьте деньги и устраните пропущенные либо несовместимые записи. Затем сопоставьте прогнозы и результаты, изучите цены и причины изменений. Проверьте устаревший состав, патч, задержку исполнения и определение рынка. Запишите решение: продолжить наблюдение, изменить входные данные, снизить экспозицию или остановить сегмент. Положительный CLV не удостоверяет прибыльность автоматически. Отдельная убыточная группа не доказывает разрушения модели. Сохраните аргументы, чтобы решение можно было оспорить позднее, в том числе при последующем случайном улучшении результатов.
Локальный инструмент поддерживает функции, видимые в интерфейсе. Статья не приписывает ему автоматический импорт CSV, симулятор Монте-Карло или коридор прогноза. Дополнительные поля можно хранить в отдельной таблице. Для линии ожидаемой прибыли используйте сохранённые прогнозные вероятности и принятые коэффициенты. Не выдавайте движение цены закрытия за установленное истинное ожидание. До распространения формулы проверьте её на купонах с известным результатом. Небольшой прозрачный журнал полезнее сложной панели, в которой непонятны знаменатель, валюта, покрытие или происхождение вероятности.
Условные расчёты
Hypothetical equal-stake binary ledger; every ticket has odds 2.05
n = 500; wins W = 261; losses L = 239; stake s = 1
profit = W * (2.05 - 1) - L = 35.05
turnover = 500; yield = 35.05 / 500 = 0.0701
observed win fraction = 261 / 500 = 0.522
common-price break-even probability = 1 / 2.05 = 0.487804878
return X = 1.05 on win, -1 on loss
plug-in mean = 0.0701
plug-in E[X^2] = 0.522 * 1.05^2 + 0.478 = 1.053505
plug-in variance = E[X^2] - mean^2 = 1.04859099
plug-in SD = sqrt(1.04859099)
independence-based SE = SD / sqrt(500)
This descriptive calculation does not establish a true probability.
Mixed-price counterexample: 2 wins / 4 bets, mean odds 2.00
odds list = [1.50, 1.50, 2.50, 2.50], stake 1 each
wins at 1.50 -> profit = 0.50 + 0.50 - 1 - 1 = -1
wins at 2.50 -> profit = -1 - 1 + 1.50 + 1.50 = +1
same mean odds and win count, different realized profit
Hypothetical closing comparison, proportional removal
taken = 2.10; closing A = 1.95; closing B = 1.87
Q = 1/1.95 + 1/1.87
a_fair = (1/1.95) / Q = 1.87 / (1.95 + 1.87)
fair odds A = (1.95 + 1.87) / 1.87 = 2.042780749
raw CLV = 2.10 / 1.95 - 1 = 0.076923077
reference CLV = 2.10 * 1.87 / 3.82 - 1 = 0.028010471
conditional EV only if true p = a_fair
Hypothetical capital observation, no external flows
running peak = 142.3; later trough = 118.6
absolute drawdown = 23.7
relative drawdown = 23.7 / 142.3 = 0.166549543
forecast expected profit = sum_i stake_i * (p_i * odds_i - 1)
independent variance = sum_i stake_i^2 * odds_i^2 * p_i * (1-p_i)
with dependence, add 2 * sum_{i<j} Cov(profit_i, profit_j)
forecast probabilities remain estimates, not established truth.
